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Pesquisa que usa humor dos internautas para antever o mercado vai ajudar fundo britânico a investir R$ 70 milhões

Não é novidade que rumores e mudanças coletivas de humor podem afetar a cotação das ações nas bolsas de valores. Mas será que isso se estende a conversas de redes sociais, como o Twitter? Pesquisadores das universidades de Indiana (EUA) e Manchester (Inglaterra) indicam que a reposta pode ser afirmativa. Eles conseguiram prever as subidas e descidas do índice Dow Jones com 86,7% de sucesso e quatro dias de antecedência, através do monitoramento de frases escritas por usuários da rede virtual.

Operadores em Wall Street:
AP
Operadores em Wall Street: "Tecnologia de informação é bandeira atual das corretoras", diz especialista
O estudo usou duas tecnologias de análise de textos. O OpinionFinder classifica as postagens dos internautas como positiva ou negativa. O Google-Profile of Mood States identifica seis “humores” dos termos publicados – calma, alerta, certeza, vitalidade, gentileza e alegria. “Os resultados indicam que a precisão das previsões do DJIA [o índice Dow Jones] pode ser melhorada significativamente pela inclusão de algumas dimensões específicas do humor coletivo, mas não de outras”, diz a publicação.

Os pesquisadores perceberam, por exemplo, uma relação entre ansiedade e queda no valor dos papéis. Quando o Twitter mostrava que os americanos estavam mais ansiosos sobre certos assuntos, depois de alguns dias as ações caiam. “A tecnologia ajuda cada vez mais o mercado financeiro a conseguir informações, inclusive em redes sociais”, diz Bruno di Giorgio, gerente de marketing do Banif Invest. “A gente sempre olha o que está sendo falado – e um programa que faça isso certamente pode ajudar”, acredita.

O estudo foi licenciado por um fundo britânico, o Derwent Absolute Return, que deve ser lançado nos próximos meses e pretende usar o monitoramento social para guiar o investimento de cerca de R$ 70 milhões. Os administradores declararam – também via Twitter – que essa captação foi acima da esperada e, por isso, a entrada em atividade do fundo, anunciada para fevereiro, foi adiada. “Investimento em tecnologia de informação é uma bandeira que toda corretora tem como prioridade atualmente”, afirma Bruno.

Outros estados de humor, como a suposta “calma” coletiva, também mostraram ter importância para aumentar a precisão das previsões do índice Dow Jones feitas pelos pesquisadores. Outro resultado relevante da pesquisa é que o modelo proposto conseguiu reduzir em mais de 6% o percentual de erro médio – em inglês, Mean Average Percentage Error – na previsão dos valores de fechamento das ações.

Navegando o futuro
Uma série de pesquisas sobre “previsão do futuro” usando a internet já chamou a atenção do universo financeiro. Uma das mais conhecidas foi publicada em 2009 por Hal Varian, o economista chefe do Google. O artigo afirmava que os altos e baixos nas buscas feitas por alguns produtos – como carros – indicava que iria haver variações nas vendas.

Alguns especialistas, contudo, expressaram ceticismo pelo estudo feito em Indiana e Manchester. Para eles, esse tipo de análise de dados – a que mede “humores” – esbarra com frequência na capacidade de os computadores entenderem as sutilezas da comunicação humana. Imagine que alguém escreva no Twitter: “Ah, que ótimo, perdi a hora do cinema, me sinto muito feliz quando isso acontece”. Um programa poderia entender a mensagem como alegre e positiva.

Segundo artigo da revista The Economist sobre a pesquisa, publicado na semana passada, pesquisadores da área fizeram avanços recentes para ensinar máquinas a entender sarcasmos, duplo sentido e coisas do tipo. “Porém, para a maior parte [das máquinas], processar a linguagem natural continua um desafio”, diz o texto.

Já a Business Insider, que também comentou a pesquisa nesta semana, afirma que “correlação não é causalidade” – ou seja, tudo pode não passar de coincidência. Para exemplificar, eles mostram que o termo cujas buscas mais coincidem, nos altos e baixos do Google, com o nome da revista, é “sheetzbox”. Quando o interesse por “sheetzbox” aumenta, também cresce a procura por “Business Insider”, ao longo do tempo. Sheetzbox é um serviço de download de partituras de piano – o que, claro, nada tem a ver com a publicação, especializada em negócios.

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