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A melhora das bolsas e a recuperação de algumas commodities interromperam a sequência de quedas das taxas projetadas pelos juros futuros, mas foram insuficientes para imputar prêmios com mais consistência na curva a termo

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A melhora das bolsas e a recuperação de algumas commodities interromperam a sequência de quedas das taxas projetadas pelos juros futuros, mas foram insuficientes para imputar prêmios com mais consistência na curva a termo. Até mesmo porque, o Boletim Focus não trouxe mudanças capazes de alterar a percepção dos investidores sobre os acontecimentos dos últimos dias. Assim, o mercado andou de lado, com pequeno viés positivo, movimento que foi favorecido pelo giro um pouco mais fraco.

Ao término da negociação normal na BM&F, o vencimento de depósito interfinanceiro (DI) de janeiro de 2012 projetava taxa de 12,11% ao ano, de 12,10% no ajuste de sexta-feira, com giro de 149.585 contratos. O DI de janeiro de 2013 (147.855 contratos) projetava 11,46% ao ano, nivelado ao ajuste. Entre os vencimentos longos, o DI de janeiro de 2017 indicava 11,57%, de 11,53% na sexta, com volume de 25.520 contratos. O DI de janeiro de 2021 (5.320 contratos) apontava 11,55% ao ano, de 11,51% no ajuste.

Mais cedo as taxas até esboçaram uma reação mais consistente. Isso ocorreu, segundo operadores, pela expectativa dos investidores sobre o discurso do presidente do Federal Reserve, Ben Bernanke, na sexta-feira. Especulou-se que ele poderia dar sinais sobre uma nova rodada de afrouxamento quantitativo, durante um simpósio anual do banco central norte-americano em Jackson Hole. Mas na medida em que esses rumores foram perdendo força, as taxas voltaram para perto do patamar de ajuste.

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