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Com agenda da próxima semana cheia, o mercado aguarda novos dados antes de rever posições

Os contratos de juros futuros tiveram mais um pregão de limitada oscilação de preço e baixo volume de negócios. Segundo o gestor da Vetorial Asset, Sérgio Machado, essa falta de movimentação denota o fato de que o próximo passo de política monetária está dado. Segundo Machado, a ata do Comitê de Política Monetária (Copom) foi mais pragmática e indicou uma nova elevação de 0,25 ponto percentual na Selic no encontro de julho do colegiado.

Agora, o mercado aguarda novos dados antes de rever posições. A agenda da próxima semana reserva indicadores relevantes para o mercado local. Na segunda-feira, o Ministério do Trabalho apresenta o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) de maio. Na terça-feira é a vez do Índice de Preços ao Consumidor Amplo -15 (IPCA-15) de junho, que pode mostrar recuo acentuado da prévia da inflação oficial para casa de 0,20%.

Já na quarta-feira é a vez da taxa de desemprego. Antes do ajuste final de posições na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em julho de 2011, o mais líquido do dia, apontava estabilidade a 12,12%. Outubro de 2011 marcava avanço de 0,01 ponto percentual, a 12,32%. E janeiro de 2012 projetava 12,41%, alta de 0,02 ponto.

Entre os contratos mais longos, janeiro de 2013 mostrava alta de 0,01 ponto, a 12,48%. Janeiro de 2014 não tinha alteração, projetando 12,39%. Janeiro de 2015 devolvia 0,01 ponto, a 12,37%. Janeiro de 2016 subia 0,01 ponto, a 12,30%. E janeiro de 2017 marcava estabilidade, a 12,20%. Até as 16h10, foram negociados 461.236 contratos, equivalentes a R$ 41,19 bilhões (US$ 25,57 bilhões), queda de 42% sobre o registrado no pregão anterior. O vencimento julho de 2011 foi o mais negociado, com 112.760 contratos, equivalentes a R$ 11,22 bilhões (US$ 6,97 bilhões).

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