SÃO PAULO - De forma semelhante ao que se passou no caso do Lehman Brothers, ocorreu hoje um leilão para que fosse definido um preço de referência para a dívida do Washington Mutual, que será usado para a liquidação dos Credit Default Swaps (CDS) - derivativos de crédito - relacionados com o banco.

Ao final do leilão, ficou determinado que os papéis de dívida do WaMu valem 57% do valor de face, o que significa que quem vendeu CDSs - proteção contra o risco de o banco quebrar - terá que pagar a quem comprou o seguro a diferença até os 100%.

A International Swaps and Derivatives Association (ISDA), entidade que representa os bancos e instituições financeiras que participam desse mercado, é a responsável por garantir uma liquidação ordenada destes contratos.

Com o preço de referência da dívida já definido, deve haver nos próximos dias a liquidação financeira dos contratos.

(Valor Online, com agências internacionais)

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