SÃO PAULO - O Banco Central (BC) vendeu 89,8% do lote de 40,2 mil contratos de swap cambial reverso com posição ativa em variação do câmbio e passiva em juros que ofertou em leilão nesta segunda-feira. Com isso, o BC conseguiu rolar os contratos que venceriam no dia 1º de agosto. Com a operação, a instituição assumiu posição credora no mercado futuro de US$ 1,707 bilhão.

O leilão anterior aconteceu dia 27 de junho, quando o BC vendeu 88% do lote de 35 mil contratos ofertados. Com isso, a autoridade monetária conseguiu rolar os contratos que venceriam dia 1º de julho e assumiu posição credora no mercado futuro de US$ 1,485 bilhão.

Na operação de hoje, o lote com resgate em fevereiro de 2009 foi cotado a 97,9956, com taxa nominal de 4,07% ao ano e linear de 3,98% - as taxas são usadas para registro na Bolsa de Mercadorias e de Futuros (BM & F). Foram tomados 13,2 mil contratos de swap reverso de 16,4 mil ofertados.

O ativo para outubro de 2009 - com a aceitação de 10,1 mil swaps - teve cotação máxima de 94,7632, juro nominal de 4,66% ao ano e taxa linear de 4,67%. Foram colocados à disposição 10,6 mil contratos.

E o lote que expira em julho de 2010 verificou cotação máxima de 91,0299, com taxa nominal de 4,96% e linear de 5,075%. Foram colocados 12,8 mil contratos, de 13.200 ofertados.

As operações de swap serão registradas na (BM & F) na forma do Contrato de Swap cambial com Ajuste Periódico.

O swap é um acordo para troca de rentabilidade dos ativos financeiros. Com o swap cambial reverso, a autoridade monetária dá às instituições financeiras a variação da taxa de juros (Selic) e recebe, em contrapartida, a variação do dólar. Ficando ativo no swap cambial, o BC assume para si o risco de variação do dólar e paga ao mercado a oscilação da Selic.

Há pouco, o dólar comercial avançava 0,19%, negociado a R$ 1,574 na compra e R$ 1,576 na venda.

(Valor Online)

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