SÃO PAULO - O Banco Central (BC) vendeu 79,5% do lote de 27,6 mil contratos swap cambial reverso com posição ativa em variação do câmbio e passiva em juros que ofertou em leilão nesta terça-feira. Com isso, o BC conseguiu rolar os contratos que venceriam no dia 1º de setembro. Com a operação, a instituição assumiu posição credora no mercado futuro de US$ 1,043 bilhão.

O último leilão aconteceu dia 28 de julho, quando o BC vendeu 89,8% do lote de 40,2 mil contratos ofertados. Com isso, a autoridade monetária conseguiu rolar os contratos que venceriam dia 1º de agosto. Com a operação, a instituição assumiu posição credora no mercado futuro de US$ 1,707 bilhão.

Na operação de hoje, o lote com resgate em fevereiro de 2009 foi cotado a 98,4128, com taxa nominal de 3,85% ao ano e linear de 3,77% - as taxas são usadas para registro na Bolsa de Mercadorias e de Futuros (BM & F). Foram tomados 9,8 mil contratos de swap reverso de 10,3 mil ofertados.

O ativo para outubro de 2009 - com a aceitação de 4,5 mil swaps - teve cotação máxima de 95,4894, juro nominal de 4,31% ao ano e taxa linear de 4,305%. Foram colocados à disposição 6,3 mil contratos.

E o lote que expira em outubro de 2010 verificou cotação máxima de 90,6807, com taxa nominal de 4,75% e linear de 4,868%. Foram colocados 7,640 mil contratos de 11 mil ofertados.

As operações de swap serão registradas na (BM & F) na forma do Contrato de Swap cambial com Ajuste Periódico .

O swap é um acordo para troca de rentabilidade dos ativos financeiros. Com o swap cambial reverso, a autoridade monetária dá às instituições financeiras a variação da taxa de juros (Selic) e recebe, em contrapartida, a variação do dólar. Ficando ativo no swap cambial, o BC assume para si o risco de variação do dólar e paga ao mercado a oscilação da Selic.

Há pouco, o dólar comercial tinha elevação de 0,42%, negociado a R$ 1,638 na compra e R$ 1,640 na venda.

(Valor Online)

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