SÃO PAULO - O Banco Central (BC) vendeu 25,94% do lote de 42,4 mil contratos swap cambial reverso com posição ativa em variação do câmbio e passiva em juros que ofertou em leilão nesta terça-feira. Com isso, o BC conseguiu rolar os contratos que venceriam no dia 1º de outubro.

Com a operação, a instituição assumiu posição credora no mercado futuro de US$ 527 milhões.

O último leilão aconteceu dia 26 de agosto, quando o BC vendeu 79,5% do lote de 27,6 mil contratos ofertados. Com isso, a autoridade monetária conseguiu rolar os contratos que venceriam dia 1º de setembro. Com a operação, a instituição assumiu posição credora no mercado futuro de US$ 1,043 bilhão.

Na operação de hoje, o lote com resgate em março de 2009 foi cotado a 97,4290, com taxa nominal de 6,31% ao ano e linear de 6,25% - as taxas são usadas para registro na Bolsa de Mercadorias e de Futuros (BM & F). Foram tomados mil contratos de swap reverso de 14,7 mil ofertados.

O ativo para junho de 2009 - com a aceitação de 9 mil swaps - teve cotação máxima de 95,9203, juro nominal de 6,35% ao ano e taxa linear de 6,301%. Foram colocados à disposição 14,7 mil contratos.

O swap com vencimento em outubro de 2009, teve cotação de 93,9512, e taxa nominal e linear de 6,34% e 6,35%, respectivamente. Dos 8,5 mil contratos ofertados apenas mil foram tomados.

Para o lote que expira em janeiro de 2011 todas as propostas foram rejeitadas. O lote era de 4.500.

As operações de swap serão registradas na (BM & F) na forma do " Contrato de Swap cambial com Ajuste Periódico " .

O swap é um acordo para troca de rentabilidade dos ativos financeiros. Com o swap cambial reverso, a autoridade monetária dá às instituições financeiras a variação da taxa de juros (Selic) e recebe, em contrapartida, a variação do dólar. Ficando ativo no swap cambial, o BC assume para si o risco de variação do dólar e paga ao mercado a oscilação da Selic.

(Valor Online)

    Faça seus comentários sobre esta matéria mais abaixo.